AIで金融市場を先読みする「AI投資」とは？ 今夏の市場乱降下での下落幅を抑えた資産運用サービス『ROBOPRO』のメリットを聞く
今や時代は「AIにお任せあれ！」が当たり前。ありとあらゆる分野でAIが活躍しています。われわれ記者の中にも、そのうちAIがすべて原稿を書くようになって、自分たちの仕事がなくなってしまうのではないかと不安に苛まれている人は少なくありません。だって、資料さえあれば一瞬のうちにうまくまとめてくれるのだから、本当に脅威ですよね。でもそれはAIが人間の代わりに作業して、売上なりギャランティを得るのは使った人なので、従来のお金の流れはこれまでとそんなに変化はありません。でも、もしAIが自らお金を儲けてくれるとしたらどうでしょう。「そんなうまい話があるわけない」と思うかもしれませんが、実はすでにかなり前から実現しているのです。それは『AI投資』。投資といえば想像するのが、いくつものディスプレイに囲まれて、相場の動きをチェックしながら取引するというものでしょうか。そして、ちょっとした油断で大損してしまって頭を抱えている投資家の姿のイメージも強いですよね。ところがそんなことをしなくても、投資にAIを導入すれば相場を先読みしてこれからの動きの予想を教えてくれるのだそうです。そこで今回は、AIで金融市場を先読みする資産運用サービス『ROBOPRO（ロボプロ）』を展開する株式会社FOLIO（フォリオ）のみなさんに、AI投資についてお話を伺ってきました。
ROBOPROは、8種類のグローバルETFに分散投資をするロボアドバイザー。他社でも同様の特徴を備えているところはありますが、ROBOPROはAIで相場を先読みしています。けっこう誤解している人は多いかもしれませんが、国内・海外問わず資産運用にAIを使っているロボアドバイザーはかなり限られているようです。そのため、ROBOPROは資産運用にAIを使っている国内でもかなりユニークなロボアドバイザーということになります。
ほとんどのロボアドバイザーには複数の運用コースがあって、いくつかの質問に回答すると年齢やキャッシュフローの流れ、リスクの振れ幅の許容範囲などを踏まえて債券と株式のバランスといったところを中心としたアドバイスを自動化しています。ところがROBOPROにはプランがなく、保守的な運用をする時もあれば積極的な運用をする時もあります。その理由は、AIが相場を先読みして、これからの相場にどういったポートフォリオが最適かといったところを分析して投資を実行しているためで、結果的にそのような動きになるそうです。
こちらのふたつのグラフは、2020年1月にROBOPROがリリースされてからの一カ月ごとの投資配分を表しています。赤系が株式、青系が債券、緑が不動産、黄色が金（ゴールド）です。右のグラフの一般的なロボアドバイザーでは株式が6、債券とそれ以外が4の6対4のバランスがほぼ変わらない状態ですよね。それに対し、ROBOPROはかなり入り組んだグラフになっています。最初は比較的に様々な施策を行っていますが、赤を減らして青を増やしたり、急に緑が入ってきたり、赤をすべて売却してしまっているような時期もあります。
一般的なロボアドはAIを活用せずにアルゴリズムに基づいて投資配分を算出しますが、ROBOPROは先行性の高いマーケットデータのみを厳選したビッグデータ解析、年月の経過に合わせて予測精度の向上が期待できる効率的な機械学習、そして感情や思い込みに左右されず、売買タイミングの適切な見極めが期待できる合理的な判断を下します。
景気の先を読むためにROBOPROでは40以上のデータの統計値をとった先行指標を使ってマーケットを先読みしています。その中から必要なものをAIが自動抽出し、学習して今後のリターンの予測を出しているわけです。
上記のような仕組みで運用されるROBOPROは、2020年1月のリリースから4年7カ月の間にプラス88.35％のリターンを獲得しました。一般的なロボアドバイザーがプラス71.81％だったことを考えると、およそ16％の差をつけています。
こちらは投資を実際に行っている人には記憶に新しい、今年7月から8月の相場が大きく動いた時のグラフです。ロボアドバイザーでも7.54％の下落幅だったのに対し、ROBOPROは2.76％の下落幅で抑えられたことがわかります。
2020年1月のリリース当初は、懐疑的な意見やAIに対する不信感が見られたROBOPROですが、この4年7カ月の実績、そして昨今のAI技術への関心の高まりとともに注目が高まっているようです。ほかの分野でのAIが人間では不可能な領域にどんどん進出していることを考えると、投資の世界でもAIが主流になるのは当然のことかもしれません。ですがAIというものは、勝手に答えを導き出す仕組みではなく、あらゆる情報や統計値をもとに最適と思われる回答を瞬時に決定するもの。そう考えると、業界内で先駆けてスタートし、膨大な統計をもつROBOPROの導入が投資をする上で大きなメリットがあるのかもしれません。すでに投資を行っている人、これから始めようとする人は一度じっくりとROBOPROのサービスを検討してみるのもいいかもしれませんね。
